交易所提醒機構落實股票程序化交易報告工作，12月29日之前務必完成！

每經記者｜王硯丹    每經編輯｜彭水萍

國慶以后，A股市場關注的股票程序化交易報告工作已來到最后期限。

《每日經濟新聞》記者獲悉，深交所近期向各會員單位下發《關于進一步做好股票程序化交易報告工作有關事項的提示函》，要求各會員單位根據深圳證券交易所《關于股票程序化交易報告工作有關事項的通知》（深證發[2023]823號，以下簡稱《報告通知》），2023年10月9日前已開展股票程序化交易的投資者，應當在《報告通知》正式施行后六十個交易日內，即12月29日前完成向本所的報告工作。深交所因此提醒各會員加快報告進度，而上交所也發布了類似通知。 

證監會：需要報告的存量賬戶數量占比很低

今年9月1日，證監會指導上海、深圳、北京證券交易所制定發布了《關于股票程序化交易報告工作有關事項的通知》《關于加強程序化交易管理有關事項的通知》（以下簡稱《管理通知》）。

其中，《管理通知》主要是加強程序化交易管理工作，與《報告通知》相互銜接、互為配套，共同組成程序化交易監管的基礎性制度安排。一是明確證券公司程序化交易管理職責。要求證券公司加強自身及其客戶程序化交易行為管理。二是規定證券交易所對包括可能影響證券交易價格、證券交易量或者交易所系統安全的異常交易行為等重點事項加強監測監控。三是明確證券交易所可對高頻交易提出差異化管理要求，包括調整異常交易認定標準、增加報告內容等。

證監會同時也指出，近年來，A股市場程序化交易規模持續上升，逐步成為國內證券市場投資者重要交易方式之一。從境內外經驗看，程序化交易在提升交易效率、增強市場流動性等方面具有一定積極作用，但在特定市場環境下存在加大市場波動的風險，有必要因勢利導促進其規范發展。不過，據測算，目前全市場需要報告的存量賬戶數量占比很低，且其中大部分為機構投資者，各方有比較充分的準備時間，不會對投資者尤其是廣大中小投資者的正常交易造成影響。

而根據上交所、深交所發布的相關公告，以下四種情況將被重點監控：

1、交易所業務規則規定的可能影響證券交易價格、證券交易量或者交易所系統安全的異常交易行為；

2、最高申報速率達到每秒300筆以上，或者單日最高申報筆數達到20000筆以上的交易行為；

3、多只證券交易價格或者交易量明顯異常，期間程序化交易大量參與的；

4、交易所認為需要重點監控的其他事項。

交易所提醒券商把好報告質量關

值得一提的是，盡管所需報告的客戶數量較少，但在12月29日即將到來之際，交易所仍在通知函中再次強調相關要求。

深交所指出，提醒各會員，“請務必按照《報告通知》要求加緊開展自身和客戶的報告工作，篩查達標賬戶，加快報告進度。同時，請公司總部把好報告質量關，保證報告信息真實、準確、完整。此外，及時告知使用公司交易單元的其他機構按照《報告通知》要求履行報告義務。”

同時，深交所還強調，將每日核查各會員報告進度和質量，對于報告進度滯后的，將于12月中旬視情況開展監督檢查并上報證監會。對于未按《報告通知》規定履行程序化交易報告管理職責的，將根據《深圳證券交易所交易規則》《深圳證券交易所會員管理規則》《深圳證券交易所自律監管措施和紀律處分實施辦法》以及《關于加強程序化交易管理有關事項的通知》等規定，采取相應的自律監管措施或者紀律處分。

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